MetaTrader 4 Strategy Tester Tutorial Pour tirer le meilleur parti de votre conseiller expert, vous aurez besoin pour optimiser et backtest votre stratégie en utilisant MetaTraders Strategy Tester. Alors que les tests en direct sur un compte démo est essentiel, le backtesting vous permet de simuler la négociation sur une longue période de temps en quelques minutes. Et avec la fonction d'optimisation, vous pouvez déterminer quels paramètres ont le mieux réussi sur une période de graphique historique sélectionnée. Il ya un débat considérable sur la précision du testeur de stratégie MetaTraders. Au mieux, backtesting offre seulement une approximation étroite de la façon dont les métiers seraient exécutés en temps réel. Mais c'est le seul outil disponible pour tester rapidement toute stratégie sur un large éventail de situations commerciales, et celui que vous devriez apprendre à bien utiliser. Ouvrez le testeur de stratégie dans MetaTrader en cliquant sur le bouton approprié dans la barre d'outils ou en sélectionnant Stratégie testeur dans le menu Affichage. Avant de tester ou d'optimiser, il est important de s'assurer que vos données d'historique sont complètes et exactes, surtout si vous utilisez Every tick comme modèle de test. Si vous constatez des erreurs de graphique incompatibles dans votre journal ou si votre qualité de modélisation est inférieure à 90, vos données d'historique sont insuffisantes pour générer des tiques précises. Ouvrez le Centre d'historique dans le menu Outils ou en appuyant sur F2 sur votre clavier. Double-cliquez sur la paire de graphiques dans la colonne de gauche que vous envisagez de backtest pour. Une liste de périodes apparaît ci-dessous. Commencez par double-cliquer sur 1 minute (M1) pour charger les données d'historique pour cette période. Le backtester utilise les données M1 pour générer des ticks, il est donc important que vos données M1 soient complètes. À partir du Centre d'historique, vous pouvez télécharger ou importer des données à utiliser dans le test en arrière-plan. Votre courtier fournira automatiquement certaines données récentes, mais il peut ne pas être suffisant pour un backtest plus long. En outre, les données téléchargeables gratuites de MetaTrader (accessibles via le bouton Télécharger) ne sont pas toujours complètes et peuvent contenir de grandes lacunes. Vous pouvez télécharger gratuitement les données M1 de forextesterdatadatasources. html. Tout d'abord, sélectionnez la période M1 pour le symbole dans la liste de gauche. Cliquez sur le bouton Importer, puis sur Parcourir dans la boîte de dialogue Importer pour sélectionner le fichier de données M1 que vous venez de télécharger. Appuyez sur OK pour importer les données - cela peut prendre plusieurs minutes. Vous avez maintenant plusieurs années de données M1 pour ce symbole. Pour utiliser ces données sur des délais plus élevés, vous aurez besoin d'utiliser le script periodconverter fourni avec MetaTrader. Ouvrez une fenêtre graphique et réglez-la sur M1. Faites glisser et déposez le script periodconverter à partir de la fenêtre Navigateur sur le graphique et définissez le paramètre ExtPeriodMultiplier sur le nombre de minutes à convertir. Pour M15, utilisez 15 pour H1, utilisez 60 pour H4, utilisez 240, et ainsi de suite. Répétez ce processus pour toutes les périodes de symboles que vous prévoyez de tester. Une fois que vous avez suffisamment de données d'historique, vous pouvez commencer à tester. La vidéo ci-dessous illustre le processus d'importation et de conversion des données M1: Optimisation La fonctionnalité d'optimisation de MetaTrader 4 vous permet de tester des milliers de combinaisons de paramètres expert pour trouver les paramètres les plus rentables pour le graphique sélectionné, la période et la plage de dates. Les stratégies basées sur les indicateurs devront être optimisées pour une rentabilité maximale. Cependant, presque tous les EA bénéficient de l'optimisation - même ceux qui traitent sur les données de tique, pourvu que vous ayez des données d'historique M1 complètes (voir ci-dessus). Bien que l'optimiseur retourne les paramètres les plus rentables pour la période sélectionnée, cela ne garantit pas que ces paramètres seront rentables à l'avenir. Les conditions du marché changent souvent, il est donc important de re-optimiser régulièrement votre conseiller expert pour obtenir les meilleurs résultats. Pour optimiser votre conseiller expert, sélectionnez-le dans la liste déroulante Expert Advisor. Sélectionnez la paire de devises dans la zone Symbole et la période de graphique de la zone Période. Pour modèle. Vous voudrez généralement sélectionner Open Prices Only, à moins que vous n'optimiez une EA qui fonctionne sur les données tick. Dans ce cas, sélectionnez Toutes les cases. Cochez l'option Utiliser la date et sélectionnez une plage de dates à optimiser pour. Enfin, assurez-vous que l'optimisation est cochée. Cliquez sur le bouton Propriétés de l'expert pour ouvrir les paramètres de votre expert expert. Sous l'onglet Entrées, vous entrez la plage de valeurs à optimiser pour. La colonne Démarrer sera la valeur la plus basse pour un paramètre donné, tandis que la colonne Arrêter sera la plus élevée. La colonne Étape correspond à la quantité que l'optimiseur passera du paramètre Démarrer à Arrêter. Dans l'image ci-dessus, nous optimisons les paramètres SL, TS et TP pour un conseiller expert. La valeur de démarrage est 20, l'étape est 20 et l'arrêt est 200. L'optimiseur testera chaque combinaison de valeurs de 20, 40, 60 et ainsi de suite jusqu'à 200. Utilisez une valeur de démarrage, d'étape et d'arrêt appropriée pour Le paramètre que vous optimisez. Même les valeurs (5, 10, etc.) sont bonnes. La case à cocher à l'extrême gauche doit être sélectionnée pour que ce paramètre soit optimisé. Tous les paramètres qui ne sont pas vérifiés utiliseront le numéro dans la colonne Valeur lors de l'optimisation. Sous l'onglet Test, vous pouvez ajuster le dépôt initial à quelque chose d'un peu plus réaliste. Laissez les autres paramètres à leurs valeurs par défaut. Lorsque vous êtes prêt à commencer à optimiser, cliquez sur le bouton Démarrer en bas à droite de la fenêtre du testeur de stratégie. Selon la période, la plage de dates, le modèle de test et le nombre de paramètres à optimiser, cela peut prendre de quelques minutes à plusieurs heures. Si elle prend trop de temps, envisagez de raccourcir la plage de dates, d'optimiser moins de paramètres ou d'utiliser une valeur de pas plus grande. Une fois l'optimisation terminée, ouvrez l'onglet Résultats d'optimisation et double-cliquez sur la colonne Profit pour trier les résultats. Double-cliquez sur l'un des résultats pour le charger dans le testeur. Appuyez de nouveau sur le bouton Démarrer pour effectuer un backtest avec les paramètres sélectionnés. Backtesting Maintenant, il devrait être évident comment le backtester fonctionne. Sélectionnez votre conseiller expert. Symbole . Période et Modèle. Cochez la case Utiliser la date et sélectionnez une plage de dates. Sélectionnez le mode visuel uniquement si vous souhaitez une procédure de suivi visuel du test en arrière-plan. Laissez l'optimisation désactivée. Cliquez sur le bouton Propriétés de l'expert et entrez vos paramètres dans la colonne Valeur sous l'onglet Entrées. Vous pouvez également charger ou enregistrer les paramètres à l'aide des boutons en bas à droite. Les colonnes Start, Step et Stop sont ignorées, tout comme les cases à cocher. Fermez la boîte de dialogue Propriétés de l'expert et appuyez sur Démarrer pour commencer les tests. Cela prendra de quelques secondes à plusieurs minutes selon vos paramètres. Une fois les tests terminés, ouvrez l'onglet Rapport en bas pour afficher vos résultats. Quelques statistiques à prendre en compte: Le bénéfice net total - Le bénéfice brut moins la perte brute. Facteur de profit - Le rapport entre le bénéfice brut et la perte brute. Plus haut est mieux, tout au-dessus de 1.5 est bon. Absolute drawdown - Le prélèvement de votre dépôt initial. Les tirages élevés augmentent la probabilité que votre compte soit détruit. Profit trades - Votre pourcentage global de victoire. Qualité de la modélisation - Seulement important si votre modèle de test est Every Tick. Si tel est le cas, cela devrait être à 90. Sinon, suivez les instructions ci-dessus pour mettre à jour votre historique avec des données M1 précises. L'onglet Résultats au bas du testeur de stratégie vous donnera les détails sur les commandes ouvertes et fermées, y compris les arrêts à la fin, les profits et les pertes. Cliquez sur le bouton Ouvrir le graphique pour obtenir une représentation visuelle de vos résultats. Lorsque vous testez votre nouvelle évaluation environnementale, examinez-les attentivement pour vous assurer que votre stratégie fonctionne correctement. Analyse de marche avant Bien que le backtesting et l'optimisation puissent vous donner une bonne idée de la façon dont votre EA échangera, vous devrez faire des tests plus étendus pour vous assurer que votre système de trading est vraiment rentable. La meilleure façon d'y parvenir est par un processus appelé analyse marche-avant. L'analyse de marche avant consiste simplement en plusieurs cycles d'optimisation et de backtesting et analyse des résultats des tests sur une longue période. Notre article sur l'analyse prospective explique le processus plus en détail. Notre Walk Forward Analyzer pour MetaTrader vous permet d'effectuer WFA rapidement et facilement. Backtesting en MT4 Quelqu'un peut-il m'aider ici Ive lire des tutoriels et toujours obtenir le bruit quotsqueakquot avec aucune action resultstrade. Je charge l'EA, assurez-vous que son sur ticker tick pour la plupart exactquot et cliquez quotstartquot. Je reçois le bruit grincement, mais aucun résultat. - Test Generator: erreur de données inégalée (valeur élevée 1.5894 à 2010.11.17 03:00 n'est pas atteinte depuis le moins de temps, prix élevé 1.5884 incompatibilités) - Générateur de test: erreur de données inégalée (limite de volume 115 À 2011.03.07 23:00 dépassé) Ive Googled maintenant mais les solutions Ive ont trouvé ovbiously havent travaillé. Pouvez-vous m'aider et pointer directement ot la cause probable de ce Est-ce le courtier Merci pour la lecture, espérons que vous pouvez aider Inscrit en septembre 2009 Statut: Faire du code tout en faisant Pips 1,631 Messages Aller à Visual mode et essayer une autre plage de dates. Très souvent, les données récentes (moins de 3 jours) ne sont pas disponibles. Les données de plus de 2 mois ne sont généralement pas disponibles non plus. Si cela ne fonctionne pas, essayez différents calendriers commençant par le bas. Parfois, cela force le testeur à obtenir des données. Ou essayez une autre paire de devises si possible. En ce qui concerne les erreurs aller, ils sont très communes erreurs de test de stratégie. C'est un problème de qualité des données, rien à voir avec le code. Si cela vous préoccupe, vous pouvez essayer d'autres données sur les courtiers ou télécharger des données du centre d'histoire. Pour mes fins, je l'ignore. Pour Renko, il pourrait être plus critique, et il ya une bonne discussion sur les remèdes sur ce fil. Voici les meilleures explications que j'ai pu trouver pour chacune des erreurs. Ce sont des opinions, mais elles semblent raisonnables. Fondamentalement, les données pour une période de temps plus longue telle que H1 ne correspondent pas aux données pour une période de temps plus petite - par ex. Le haut ou le bas impliqué par les 60 barres M1 individuelles pendant une heure ne correspond pas au highlow pour la barre H1 équivalente. Si vous utilisez le mode tick tick tick, il examine les délais plus faibles et génère un pseudo tique. Dans ce cas, les numéros de volume sur la période inférieure, lorsqu'ils sont ajoutés, ne correspondent pas aux numéros de volume de la plus grande période. Meilleur Backtesting Software Autant que je sais forex tester est plus de logiciels de cartographie. Il s'agit d'une sorte de simulateur de forex, plutôt que d'analyse technique back test de logiciels. De toute façon, où obtenez-vous des données? Cette entreprise vous fournit-elle ou vous utilisez des données tierces? Cela dépend de ce que vous entendez par le logiciel de test TA, mais vous pouvez programmer vos règles entryexit et exécuter un test sur les données. Je ne pas l'utiliser pour cela, mais je suppose que c'est le point principal de celui-ci. Il a obtenu tous les indicateurs populaires et autres choses. Vous pouvez également faire jouer les données en vitesse normale ou rapide comme si elle se produise en temps réel. Je l'utilise principalement pour afficher des données anciennes dans de petits délais puisque MT4 ne montrera que si loin sur la 5 minute ou quoi que ce soit. La société fournit les données, environ 10 ans, mais vous pouvez également utiliser des données provenant d'autres sources. Essayé quotForex Strategy Builderquot Son a (citation): quotVisual forex stratégie back tester. Il utilise des combinaisons d'indicateurs techniques et de règles logiques pour simuler un processus de négociation avec les taux de change historiques. Un générateur de stratégie automatique inclus vous permet de composer une stratégie rentable. Il ya aussi un optimiseur, un scanner intraday, et un explorer bar. Son logiciel libre. Téléchargé et essayé celui-ci. N'aime pas. Il s'agit de tout, mais rien en particulier. Cependant, il est beaucoup plus pratique que MT4 et Omega. Autant que je sache, nous avons encore deux programmes à voter. Si vous aimez le backtesting, s'il vous plaît lisez ceci: Au moins la grande différence entre Backtest et Forward-Test est perceptible pour les développeurs système quand ils activer un système après un développement réussi dans Live-Trading. Très souvent, la courbe de performance excellente dans Backtest s'avère être une courbe complètement désagréable dans l'opération en direct. Il pourrait donc arriver qu'un système rentable devienne un fabricant de pertes. Nous avons eu cette expérience aussi. Eh bien, quelles sont les raisons de cela 1. MetaTrader ne reconnaît pas tick-data Toutes les étapes développées et les décisions sont basées sur les données disponibles et historiques si vous développez un système. Mais les données disponibles ne sont pas des tick-data. Beaucoup de développeurs croient qu'ils se développent sur la base de données historiques réelles passées de référence. Ce n'est pas le cas parce que MetaTrader calcule Pseudo-Ticks et comment ils auraient pu être sur la base d'une bougie 1minute avec le HighLowOpenClose approprié. Même les systèmes Scalping qui semblent virtuellement fantastiques dans Backtest. Échouent régulièrement sur ce fait. Bien que nous développions évidemment nos propres systèmes sur la base des données disponibles. Ensuite, après avoir recueilli les données de test avancées appropriées, nous apportons des améliorations à ce système ou nous décidons de le rejeter. 2. Tous les Backtests sont basés sur les données qui ont été chargées par Metaquotes Server. Il n'a pas d'importance que le courtier que vous avez. Les données du développement sont basées sur les données fournies par Metaquotes. Les données correctes ne sont pas disponibles chez Forex-Markt, mais chaque courtier traite ses propres prix ou plutôt transmet chaque prix des banques associées. En réalité, cela conduit au phénomène quot3 Broker - 3 exchange ratesquot. Un système qui fournit en Forward-Test chez Broker 1 x trades et chez Broker 2 y trades va offrir à Backtest un nombre totalement différent de métiers. 3. Ils travaillent avec une propagation établie dans Backtest La propagation de chaque courtier a l'air, très souvent, complètement différent et est même balancé Le texte susmentionné n'est pas de moi, est d'un codeur professionnel. C'est pourquoi vous devez utiliser les données directement du courtier que vous allez faire du commerce avec. Inscrit avril 2010 Statut: Membre 113 Posts Forextester a été celui que j'ai utilisé. Je le recommande vivement. Fonctionne très semblable à Metatrader ainsi vous obtiendrez le raccrochage assez rapidement. Inscrit janvier 2010 Statut: Membre 9 Posts forextester 2 est le logiciel de backtesting le moins cher et bon parce que son paiement unique et nous pouvons importer des données historiques pour paires de devises populaires de plusieurs années. Nous pouvons placer les métiers y compris la perte d'arrêt et de prendre profit, son juste comme le commerce réel pour tester notre stratégie. Im pas backtesting très confiant inférieur à 4hour graphique parce que le marché est influencé par les nouvelles d'impact élevé que nous ne pouvons pas prédire alors que backtest, je pense que le backtest le plus sûr est en utilisant le graphique quotidien. Avec MT4, il ya quelque temps il ya un script pour placer le commerce dans le testeur de stratégie, mais pas très pratique (pas comme le commerce quotidien réel), j'ai oublié que. MT4 se concentre pour rendre le commerce réel plus facile, pas spécifiquement fait pour backtesting marché forex. Date d'inscription: juillet 2014 Statut: Membre 1 Post Je n'utilise Ninjatrader 7 pour tous mes Forex amp Futures trading et tous les backtesting. Je viens d'arrêter tous mes échanges de forex sur MT4 dans les 30 derniers jours, donc je suis fait avec cette plate-forme. Maintenant que Ninjatrader est un courtier à terme (ils ont acheté Mirus futures la semaine dernière) et sera l'ajout de Forex à la maison de courtage bientôt, le mouvement que j'ai fait ressemble moment idéal pour décharger MT4 une fois pour toutes. J'espère que les données backtesting de NT7 et je n'ai jamais vraiment fait confiance aux données backtesting dans MT4. La modélisation des données n ° 99 n'était pas assez bonne pour moi dans MT4, donc je suis passé à une plate-forme plus robuste pour la négociation et le backtesting. J'ai essayé plusieurs fois de vérifier la boîte de dll et toujours le même problème n'importe quel autre problème. Suggestions seraient utiles Les membres doivent avoir au moins 0 coupons à afficher dans ce fil. 1 trader afficher maintenant Forex Factoryreg est une marque déposée.
No comments:
Post a Comment